Globo Finanzas

Baidu ahora acepta pagos con Bitcoins El principal motor de búsqueda en Internet de China, Baidu, ha anunciado que ya ha empezado a aceptar el pago en bitcoins por su servicio Jiasule, que mejora el rendimiento de una página web, la velocidad y la seguridad. El buscador es una de las páginas más vistas en China y el quinto sitio web más visitado en el mundo, según Alexa Internet, que provee información acerca de la cantidad de visitas que recibe un sitio web. " Hoy en día, tenemos una buena noticia para todos: desde el 14 de octubre de 2013, Baidu Jiasule apoyará oficialmente los pagos con bitcoin. Los usuarios de Baidu Jiasule podrán utilizar bitcoins para pagar por cualquier servicio Jiasule ", señala el comunicado emitido por la propia empresa que recoge CoinDesk. Jon Matonis, director ejecutivo de la Fundación Bitcoin, ha señalado que el anuncio supone una "noticia alentadora", sobre todo porque viene de China y de una empresa que cotiza en Nasdaq. S...

Paridad Put-Call La relación de paridad put-call es uno de los principios básicos para la valoración de opciones financieras. El resultado de comprar una opción call y vender una opción put , ambas con el mismo precio de ejercicio, es el mismo de comprar una acción al precio X. El flujo que se recibe es siempre S-X, o precio actual de la acción menos el precio al que la compramos. La relación de paridad put-call está representada por la siguiente ecuación: S-X=C-P. Donde: S: precio de compra de la acción X: precio de ejercicio de la opción C: precio de una call P: precio de una put Lo cual permite deducir que: Si la opción está in the money , es decir S>X, el precio de la opción call será mayor al de la opción put: C>P; Si la opción está out of the money , S<X, el precio de la opción call será menor al de la opción put: C<P; Si la opción está at the money, S=X, el precio de la opción call es igual al de la opción put: C=P Si además se cons...

Alrededor del mundo se han implementado diversos sistemas de pago fundamentados en el  dinero electrónico . Estos sistemas pueden estar basados tanto en tarjetas prepago como en software instalado en redes de computadoras. A continuación se muestran algunos casos documentados en la adopción exitosa del dinero electrónico: Tarjeta Octupus (Hong Kong) Dinero Electrónico: Octupus Hong Kong La Tarjeta Octupus – Octupus Card – fue implementada en Hong Kong en octubre de 1997 como un medio de pago electrónico para el sistema de transporte masivo. Desde entonces, más de nueve millones de Tarjetas Octupus han sido emitidas y más de siete millones de transacciones son registradas diariamente (alcanzando un valor que ronda los ocho millones de dólares. En 1999, las tiendas 7-Eleven en Hong Kong se convirtieron en los primeros establecimientos fuera del sistema de transporte masivo en aceptar a la Tarjeta Octupus como medio de pago. Después de cinco años de su implementación, el ...

Dinero Electrónico El dinero es cualquier medio de pago generalmente aceptado que puede circular libremente dentro de una sociedad. Bajo este contexto, el dinero no debe ser necesariamente físico, mientras cumpla con los requisitos fundamentales de servir como medio de intercambio, unidad contable e instrumento de conservación de valor. Es así como hoy nos enfrentamos ante un innovador medio de pago: el dinero electrónico. El dinero electrónico – también conocido como e-money o dinero virtual – se refiere al dinero que es intercambiado únicamente de manera electrónica. Requiere usualmente la utilización de redes de computadoras, la Internet y tarjetas prepago. Se debe distinguir al dinero electrónico de los así llamados productos de acceso que demandan el uso de medios electrónicos de comunicación, tales como computadoras, para permitir al usuario acceder a servicios de pago que de otra forma fuesen convencionales. Dentro de esta categoría se encuentran el  pago en Interne...

Modelos de Valoración de Opciones: Black  & Scholes Uno de los principales modelos de valoración de opciones es la fórmula de Black & Scholes. Este modelo toma en cuenta todos los factores que influyen en el precio de la opción. Su formulación es la siguiente: C0 = S0 * N(d1) – X * e^-rt * N(d2) Donde: d1= ((L(S0/X) + (r + σ^2/2)*T))/ σ√T   ;  d2 = d1 - σ√T Los elementos de las ecuaciones se interpretan de la siguiente manera: C0= Valor actual de la call S0= Valor actual de la acción o del activo subyacente X= Precio de ejercicio r= Tasa de interés libre de riesgo T= Tiempo hasta la liquidación de la call σ= Desviación estándar esperada de la acción L= Logaritmo neperiano e= Base del logaritmo neperiano= 2.71828 N(d)= Probabilidad de que en una distribución normal cualquier número real “x” sea menor que “d” El punto clave de este modelo de valoración de opciones radica en interpretar el significado de N(d), pues si se elimina...